Cao Hải Ninh sinh ra ở Nam Kinh Giang Tô, quê quán ở Triều Châu Quảng Đông, lúc 13 tuổi từ khu Tần Hoài Nam Kinh dọn đến Hong Kong[5].Hồi nhỏ theo họ của mẹ và cùng bà sống ở Trung Quốc đại lục, sau đó chuyển đến Hong Kong cùng ba mẹ và hai em trai trong căn hộ trên tầng thượng của tòa nhà ở đường Thông Thái Vượng Giác Cửu Long[6]. 18 tuổi, tên “Thẩm Giang Lợi” đổi thành “Cao Hải Ninh”. Cô tốt nghiệp Tiểu học Trung tâm Song Kiều Môn thành phố Nam Kinh (nay là Tiểu học thực nghiệm Tần Hoài thành phố Nam Kinh) năm 1999. Trong giai đoạn còn đi học cô là đội trưởng Đội thiếu niên Tiền Phong Trung Quốc[7]. Và có thời kỳ làm lớp trưởng[8] khi đậu vào Trung học Thánh công hội nhà thờ Mary Mạc Khánh Nghiêu[9] (Trung ngũ năm 2005), đạt 22 điểm trong kỳ thi Khảo sát Trung học Hong Kong[10], sau đó theo học Trung thất ở Thư viện Tân Pháp[1] (Trung thất năm 2007). Sau khi tốt nghiệp Trung thất, cô học lấy bằng cao đẳng về Quản lý Kinh doanh tại Đại học Bách khoa Hong Kong.

Ngoài ra, cô là người mẫu dưới trướng Elite[11], sau đó được cha mẹ động viên tham gia Cuộc thi Hoa hậu Hong Kong 2008, kết quả thuận lợi tiến vào chung kết và đoạt giải Đại sứ du lịch, sau đó trở thành nghệ sĩ hợp đồng của TVB, đồng thời đại diện Hoa hậu Hong Kong tham dự sự kiện. Năm 2012 xuất bản tự truyện 《Ninh…Mật ngữ》. Năm 2013 diễn vai Kỷ Mộ Chi (Kiki) trong phim 《Pháp võng truy kích》 nhận đựoc đồng cảm của khán giả, cảnh bị Bạch Kiện Ân tấn công tình dục đã gây không ít dư âm, màn biểu diễn cũng khiến không ít khán giả phải suy ngẫm. Nhờ vào vai diễn Lâm Hi Vi trong 《Sứ đồ hành giả》 gia tăng độ nổi tiếng của cô mà đoạt được giải "Nữ nghệ sĩ tiến bộ vượt bậc TVB được yêu thích nhất" trong 《Lễ trao giải TVB Star Malaysia 2014》.

Những năm gần đây, Cao Hải Ninh là diễn viên dụng của giám chế TVB Văn Vĩ Hồng và Trần Duy Quán.